Moja lekcja

Korelacja

związek pomiędzy dwiema zmiennymi losowymi X i Y. Taka zależność oznacza, że znając wartość jednej z nich, da się dokładniej przewidzieć wartość drugiej zmiennej, niż bez jej znajomości.

Funkcja autokorelacji sygnału losowego x(t)

Xsr iloczynu x(t) w t i x(t+T) w t+T. funkcja o okresie jak sygnału obserwowanego. okresła wartości średniej sygnału oraz częstotliwości. wykrywa się i przeprowadza pomiary parametrów sygnału na tle losowego zakłócenia.

Funkcja gęstości widmowej mocy

określa rozkład wartości średniokwadratowej sygnału na poszczególne częstotliwości. Dwustronna funkcja gęstości widmowej mocy jest transformatą Fouriera funkcji autokorelacji.

Statystyka:

I rząd – wartość oczekiwana II rząd – prosta regresji

Proces ergodyczny

proces stacjonarny dla którego wartości parametrów statystycznych (czyli wartość średnia, wariancja i funkcja autokorelacji) są równe wartościom tych parametrów z jego dowolnej realizacji czasowej.

proces stacjonarny

proces stochastyczny którego rozkłady gęstości prawdopodobieństwa X nie zmieniają się wraz z przesunięciem w czasie lub przestrzeni. parametry takie jak średnia i wariancja także nie ulegają zmianie z przesunięciem. Przykładem jest szum biały.